وجه البنك المركزي السعودي (ساما)، في تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، كافة البنوك والمصارف المحلية بتحديث السيناريوهات المعيارية لصدمات أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)، وذلك تماشياً مع أحدث التطورات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من العام القادم.
وأوضح البنك، أن هذا التحديث يأتي في إطار تعزيز قدرات البنوك على قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي وتوافقه مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن القرار صدر استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً للتعميم الصادر عام 2016، بشأن مبادئ إدارة هذه المخاطر.
ووفقاً للتعميم، تقوم البنوك بتطبيق 6 سيناريوهات معيارية لصدمات أسعار الفائدة لقياس أثرها على القيمة الاقتصادية للحقوق (EVE)، إضافة إلى سيناريوهين إضافيين لقياس أثرها على صافي دخل الفوائد، تشمل هذه السيناريوهات «صدمة موازية صاعدة، صدمة موازية هابطة، صدمة الميل الصاعد، صدمة الميل الهابط، صدمة ارتفاع أسعار الفائدة القصيرة الأجل، صدمة انخفاض أسعار الفائدة القصيرة الأجل».
وبيّن «ساما»، أن القيم المعيارية للصدمات تختلف حسب العملة، إذ تم تحديد نطاق الصدمة للريال السعودي عند 275 نقطة أساس للصدمات الموازية، و375 نقطة أساس للفائدة القصيرة، و250 نقطة أساس للطويلة الأجل، وذلك وفق الجدول المحدث المعتمد من لجنة بازل.
وأضاف «ساما»، أن المنهجية المعيارية الجديدة تتضمن تطبيق الصدمات على المعدلات الخالية من المخاطر في جميع آجال الاستحقاق، من خلال معادلات كمية تهدف إلى محاكاة التغيرات في منحنى العائد عبر الزمن. وتقوم المنهجية على عدة نماذج، أبرزها «الصدمة الموازية» وتُطبق بشكل موحد على جميع الآجال، و«الصدمة القصيرة» تتركز عند أقصر آجال وتتناقص تدريجياً حتى تنعدم عند الأطول، و«الصدمة الطويلة» تكون أكبر عند الأطول وتنخفض تدريجياً عند الأقصر، و«الصدمة الدوّارة» تُحدث تغييرات في ميل منحنى العائد.
أخبار ذات صلة
